先說結論~策略開發沒有100%的標準答案
其實,很早之前我就已經有發過一張圖來去跟大家介紹我本身在人工開發EA的程序
但是,因為時間已經很久了,所以在這當中必定會有一些調整跟改變
我大致上把策略的開發分為七個步驟
前面五個步驟是著重於策略的開發跟檢驗測試,後面的兩個步驟則是著重在於實際策略上線之後的表現管理
第一步
我們要去進行的是思考策略的邏輯,想出賺錢的方法,這一步驟你可能需要研讀或是學習買賣訊號,以及交易濾網的觀念
第二步
進行初步的測試跟檢驗,把策略拿到歷史價格測試看看我們的邏輯是不是真的能夠賺錢?
第三步
可以賺到錢的話我們可能會添加一些策略穩定度的檢驗項目
例如:增加我們的交易成本,蒙地卡羅的隨機性檢驗,優化分析還有推進分析
第四步
我們會進行所謂的最終測試,呼應到我之前所講的三段式樣本切割方法
我們會把通過測試的策略用在完全不參考的歷史樣本中來去進行初步的觀察,模擬真實上線的結果,如果沒有超出策略過去的風險水準並且也在合乎預期的表現之下(最重要的是訂單是否正確)
第五步
我們就會來進行多商品多策略的投資組合建立,這一步的目的就是要在風險不變大的情況之下盡可能去拉高報酬風險比平滑我們的淨值曲線
第六步
上線我們的交易系統
第七步
進行我們策略表現的績效管理,來去決定你要怎麼樣去使用你的策略
基本上這幾個步驟看起來很簡單可是相關的執行跟運作細節其實非常的多,這也是為什麼光這七個步驟如果真的要開課去進行講解跟說明的話沒有個30個小時應該是講不完!
想當然更是絕對不可能是像我這樣子3分鐘把程序跟步驟跟大家提點完之後,每個人就會知道自己該怎麼做
圖片上打勾起來的地方是一般來說大部分的人在主觀開發EA(自動交易策略)的時候在現有的交易平台上應該都已經內建的功能
沒有勾選的部分可能就是屬於比較需要特殊功能的工具例如像是MultiCharts的PortfolioTrader, StrategyQuantX, QuantAnalyzer, Trading Blox, MarketSystemAnalyzer…….諸如此類的平台或者是你必須要自己具備編寫這些工具的能力,才有可能去進行的相關檢驗
不過,我在這邊還是要跟大家講如果你只做到打勾的部分,基本上也足以去應付未來的交易了
因為,我在 "程式交易之所以能夠獲利原因不在一個好的程式"這一段影片當中
我所展示的績效其實就是只有做了我圖片上所勾選的這幾個項目跟檢驗而已,因為當時環境之下我並沒有辦法每個步驟都去做到!
所以,大家也不太需要去擔心或者是煩惱這些步驟那麼多,我真的每一個都能做到嗎?
因為以上講的這些步驟是我自己在程式交易上會使用的步驟,但是這些步驟會因為每個人不同的習慣以及看法來去進行調整,我本身也有認識不會進行這麼多步驟跟程序的操盤手,但是他們的績效表現卻一樣亮眼
所以,我在這邊只是把所有可能想到的方法跟程序來去介紹給大家,並不是代表這個就是標準答案~那.....至於什麼是標準答案這個可能就要留給各位自行去思考跟調整了 !
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