程式交易者最大的問題點不是在於你花了多少時間去思考並且找到一隻會賺錢的策略然後把它程式化!
"程式"這個東西最大的盲點跟問題在於你要如何確保你的程式上線之後真的可以像歷史回測一樣進行準確的交易?
如果,程式上線之後的每一筆的交易時間價格都跟歷史回測不同的話,那就表示你的程式一定出了什麼樣的問題,可是非常少的人會知道如何去檢查這其中的問題點在哪裡並且加以解決?因為這種工作非常的耗時繁瑣!
在我過去12年多的程式交易生涯,一開始花最多時間的地方就是歷史資料的建立,如何準確進行歷史測試,接下來就是如何確保程式上線之後真的有按照歷史去進行!
