交易系統開發的質變以及量變(中)

在上次的文章我們可以看到交易系統可以透過量變跟質變的方式來去改善交易績效,今天要來跟大家分享一個交易系統量變的特殊方法,我相信接下來要說的東西可能都有人已經想過了,但是實際上在使用的人多還是少我就不確定

要分享跟探討的是交易系統自動量變擇優套入變數的方法

首先,我們針對一個簡單的均線交易系統執行一般的量變的測試,我預設的參數是10~20間距為2,以下是執行量變測試的結果

我們可以看到所有的結果都是虧損的,而且最大虧損高達765.95(32.5%)左右
最終的交易結果落在-166.6 ~ -207.21之間

接下來我們執行,交易系統自動幕後優化評估並且擇優參數套入,以下為程式的測試畫面

在這裡還是要跟大家說明一下,什麼叫做幕後優化
幕後優化就是同一個時間針對一個交易系統同時執行不同參數的設定並且測試相同的期間然後統計下單交易的結果,因為是幕後所以訂單並沒有真的下到市場,而是在幕後執行虛擬交易(也就是做假交易)
之後再針對執行完畢的虛擬交易結果,每隔一段時間(此處設定為1個月)來做檢查跟比較,例如
程式會針對最近一個月的參數10,12,14,16,18,20的交易結果進行排名,誰的績效表現比較好(第一名)就讓真實進入市場的訂單套用這組參數去下單以及出場,所以有可能會形成以下的幾種情況
1.永遠使用過去一個月的最佳參數做交易
2.進場時的參數可能會跟出場時的參數有可能不同
3.執行交易戲的時候電腦會變得很緩慢

那實際上的結果到底有沒有比較好呢?  答案是肯定的確實有比較好
我們來看下圖

交易系統開發的質變以及量變(上)

一般而言,在交易系統的開發上我們通常都是先觀察市場的價格變化狀況然後建立一套交易邏輯,然後在給予我們經由觀察市場之後所預先設定的參數

以上的程序可以換個角度去說明

策略本質上的邏輯--->質

策略所使用的參數--->量

對於某一種商品的測試期間內一定會出現賺錢的期間以及虧損的期間,一般而言我們會希望去改善虧損期間的策略表現,因此我們可以從以下兩點著手

策略的穩健性檢驗

穩健性檢驗（Robustness Test)

是策略在上線使用之前必須要經過的程序之一
策略在開發上所使用的每一樣資料例如
數據, 變數, 參數的改變都有可能造成策略結果的改變,以及市場不是一成不變的,但是開發出來的策略卻是用一種固定的公式來去處理市場
因此,穩健性檢驗的目的就是要檢驗我們所使用的攻勢會不會因為數據,變數,參數的設定變化而使結果產生巨大的變化，

高盛頂尖交易員 Anton kreil(以下簡稱安東)專訪整理

大致上我整理了以下的一些重點,剩下的部分希望各位有志成為的交易員的人自己把他看完囉~ 感謝辛苦的翻譯人員!

高盛頂尖交易員 Anton kreil(以下簡稱安東)專訪整理

1.安東認為做真實交易是首要條件,並且真實交易的期間至少要一年,可能你在做真實交易的時候會損失你的資金,但是在損失的過程中你學到了什麼?這是一件很重要的事情,倘若你無法在損失的過程中學習到任何事情的話,對你來說是不好的