2016年1月7日 星期四

交易系統開發的質變以及量變(中)

在上次的文章我們可以看到交易系統可以透過量變跟質變的方式來去改善交易績效,今天要來跟大家分享一個交易系統量變的特殊方法,我相信接下來要說的東西可能都有人已經想過了,但是實際上在使用的人多還是少我就不確定

要分享跟探討的是交易系統自動量變擇優套入變數的方法

首先,我們針對一個簡單的均線交易系統執行一般的量變的測試,我預設的參數是10~20間距為2,以下是執行量變測試的結果


我們可以看到所有的結果都是虧損的,而且最大虧損高達765.95(32.5%)左右
最終的交易結果落在-166.6 ~ -207.21之間

接下來我們執行,交易系統自動幕後優化評估並且擇優參數套入,以下為程式的測試畫面


在這裡還是要跟大家說明一下,什麼叫做幕後優化
幕後優化就是同一個時間針對一個交易系統同時執行不同參數的設定並且測試相同的期間然後統計下單交易的結果,因為是幕後所以訂單並沒有真的下到市場,而是在幕後執行虛擬交易(也就是做假交易)
之後再針對執行完畢的虛擬交易結果,每隔一段時間(此處設定為1個月)來做檢查跟比較,例如
程式會針對最近一個月的參數10,12,14,16,18,20的交易結果進行排名,誰的績效表現比較好(第一名)就讓真實進入市場的訂單套用這組參數去下單以及出場,所以有可能會形成以下的幾種情況
1.永遠使用過去一個月的最佳參數做交易
2.進場時的參數可能會跟出場時的參數有可能不同
3.執行交易戲的時候電腦會變得很緩慢

那實際上的結果到底有沒有比較好呢?  答案是肯定的確實有比較好
我們來看下圖