2016年1月6日 星期三

交易系統開發的質變以及量變(上)

一般而言,在交易系統的開發上我們通常都是先觀察市場的價格變化狀況然後建立一套交易邏輯,然後在給予我們經由觀察市場之後所預先設定的參數

以上的程序可以換個角度去說明

策略本質上的邏輯--->質

策略所使用的參數--->量

對於某一種商品的測試期間內一定會出現賺錢的期間以及虧損的期間,一般而言我們會希望去改善虧損期間的策略表現,因此我們可以從以下兩點著手


1.策略本質上的改變--->質變

2.策略參數上的改變--->量變

質變的意思就是替換在這段虧損期間內所使用的邏輯讓交易系統產生不同的交易方法來去適應市場

量變的意思就是交易系統的邏輯不改變但是改變交易系統所使用的參數(例如均線的計算期間,布林線的標準差倍數)期望交易系統可以用不同的參數來去適應市場

以上兩種方式都是為了適應市場,但是對於實際上的操作來說

質變是比較困難的,量變比較簡單,因此大部分的策略開發者都會採用量變的方式去處理交易系統(參數優化或是walk forward testing)就是最典型的量變方法

那質變以及量變到底哪個比較有效果呢?

以下簡單做個量變的小實驗
首先這是一張沒有做過任何調整的測試報告




我們接下來做一下量變的測試(參數優化,只針對虧損的期間測試參數改變均線的變數從10~120,以5為間距測試),以下為測試結果


我們現在把參數110套入到策略並且做全時段的歷史測試,以下為測試結果






從以上的結果我們可以證明,透過量變(參數調整)可以提升原本獲利的期間讓獲利更高,也可以降低虧損的期間讓虧損變更小,因此可以有效的改善交易的結果,但是,不變的是原本獲利的期間還是獲利而應該虧損的期間還是虧損,在使用量變程序調整的時候正式上線還需要解決以下幾個問題
1.多久量變一次?
2.每次測量的期間多長為適合?
3.調整的標準是什麼?
以上是簡單的心得分享,下次讓我們來看看策略的質變會有什麼效果!!