StrategyQuant X vs MT4 vs MT5

上一篇文章我們測試比對了SQ 3.8.2  vs MT4平台的差異
這次我們將比對新版SQX vs MT4 vs MT5
SQX產出的EA分別在MT4(分別採用TDS V1以及V2進行Tick測試)以及MT5(使用外部tick導入進行回測)都進行完成交叉比對測試,回測結果有些微交易筆數差異但是在容許範圍內,獲利以及虧損也相當接近,基本上程式碼的倒出沒有bug的現象產生可以證明SQX的歷史測試是可以被相信的,底下附上相關證明圖

StrategyQuant 3.8 vs MT4 各版本多重交叉比對

StrategyQuant 的歷史回測到底可不可以被相信,答案是肯定的,因為我已經替大家進行使用SQ3.8.2所產出的EA同時在三種不同的MT4版本(409,1090,1126)平台上並且使用TDS v1 & v2進行歷史回測,交易筆數與相關數據可以做到一模一樣或是相差無幾,而且這是由SQ精細度1分K所開發出的EA放到MT4進行RealTick的測試比對,下一步就是使用新版本SQX所產出的EA放到MT4/MT5進行多重交叉比對的截圖,供大家觀看!
#有圖有真相
#StrategyQuant 3.8.2
#MT4MT5
#TickDataSuite

MT4與SQ的測試結果為何會不同?因為你無法確保MT4的歷史是正確的

MT4與SQ的測試結果為何會不同?因為你無法確保MT4的歷史是正確的,在這邊教大家最簡單的方法

1.刪除商品在MT4歷史資料中心的所有時間框架資料

2.使用SQ右上角導出所有該商品的時間框架CSV(每個周期時間框架都要導出,tick資料除外)

優勢市場 VS 優勢策略 誰重要?

在上一篇文章中
我們提到的檢定的重要性,但是在檢定之前,以人工開發的角度來看,我們不斷思索以及探討的就是如何在既有的資訊取得下,先一步找出具有優勢的策略
這個優勢可能是

1.洞察先機的結果
2.第一手消息的得知
3.一種交易邏輯公式
4.一種交易時機的選擇
5.其他可能現象............

不管如何,找出策略優勢的前提我們都是以觀察建立在 X軸"時間" Y軸"價格" 之下的一種循環以及重複的現象,如果今天你所使用的策略不是建立在循環重複的現象,那你的策略就很難避免失效的可能!

但是,要能夠找出建立在循環重複的現象最重要的是你所選擇的市場(商品)要先有這個現象出現才行

優勢策略開發在人工與AI之間的差異 ~ 如何找出優勢策略? 關鍵在於檢定方法!!!

會想要寫這篇文章最主要的目的是希望讓讀者們對於交易策略邏輯上的思考能夠有更多不同角度的看法

基本上,目前大家所知道正確的理論是因為該理論還沒有被推翻或是被認定為不正確

對於交易策略的研發方法也是一樣的道理

很多人都認為交易策略的開發上使用人工的方式去進行開發絕對會比使用電腦去進行開發來的好,這個觀念我可以說正確也可以說不正確

首先,我們先以簡單的圖示來看看人工方式與AI開發交易策略的差異