不要被ThinkForex的FCA虛假行銷騙了

來來來~歡迎轉發分享~不要被ThinkForex的FCA虛假行銷騙了
請大家小心Thinkforex這間公司,一間澳洲監管的公司不斷的要求我要把客戶介紹過去他們家,然後我寫信詢問他們英國監管的事情,他們也都不正面回答而且一直不斷用輕蔑的言語"現在沒客戶沒關係 慢慢找就有了…加油唷"之類的話來回覆我,回覆信件的是一位台灣人叫做Dennis Yeh,請大家跟這間公司往來的時候要小心

而且我也建議不要跟他們家往來,雖然他們公司有英國監管,台灣的客戶要開在英國監管底下還要經過他們的經理同意而且還要5萬到10萬美元以上,才有可能(事實上是他們的主觀認定隨他們高興要不要讓你去FCA),像這樣財大氣粗態度輕蔑的公司,我想給客戶的服務大概也好不到哪裡去了

所以現在所有的台灣區客戶都還是被歸到澳洲監管,並沒有FCA的FSCS 5萬英鎊保障

有圖有真相

談論”如果你已經是一位市場贏家,你為何從事教育這條路?”

我相信很多人都對於"如果你已經是一個贏家,你為何從事教學?"這個部分有很大的疑惑

話說我現在已經很少開課了,但是我還是想跟大家分享一下我的想法跟經歷

我從2000年進入投機市場(我稱我自己在做的是投機行為那是因為我認為我賺的是價差利潤)
從2000~2007年我沒有一年是賺錢的,而且還因此負債400餘萬,當時的我就是一邊工作一邊自學一邊還債,一直到2008年我進入寶來曼氏期貨(現元大寶來期貨)擔任期貨營業員時,從期貨業內得知確實90%的投資人都是輸家(這稱為999定理***),所以我自己是輸家的其中一員也一點都不奇怪,但是我卻看到了另外一件事情,那就是還有10%的贏家存在市場上,所以找出這些贏家的共同點就有機會成功!

***999定理: 90%的人在90天內輸了90%的資產

定量策略大師工具介紹說明

一套可以使用任何歷史資料幫助你自動開發交易系統的軟體,只要你給他歷史資料以及條件,他將會自動幫你產出獲利的交易策略,你可以用在自動交易,手動交易,或者是再進一步的提升策略的獲利性

定量策略大師開發以及程序說明

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如果你有其他問題請聯絡
周宏恩
fxchess@gmail.com
0973596737

假如你的投資組合就是道瓊工業指數

很久沒有寫文章了

今天就來跟大家討論一個小小的投資組合觀念吧

我們都知道巴菲特,他出生於1930年8月30日,也知道他在金融市場的名氣,但是他其實是用時間累積出來的

1956年他回到家鄉，有一次，他在父親的一個朋友家裡突然語驚四座，宣布自己要在30歲以前成為百萬富翁，"如果實現不了這個目標，我就從奧馬哈最高的建築物上跳下去。"。不久，父親與一些親友只好湊了差不多10.5萬美元，其中有他的100美元，成年的巴菲特成立了第一個投資合夥事業──巴菲特聯合有限公司。

1956年，巴菲特聯合有限公司（Buffett Associates, Ltd.）成立，這是巴菲特第一個投資合夥事業。巴菲特出資100美元，擔任一般合夥人（general partner），而其他七位有限合夥人（limited partner），則提供105,000美元的資本，他們都是巴菲特的親友。巴菲特後來又陸續創立了幾個合夥事業，最後一起合併成巴菲特合夥事業有限公司（Buffett Partnership, Ltd.）。

所以巴菲特正式開始投資是從1956年開始,當時的道瓊工業指數是485點

交易系統開發的質變以及量變(中)

在上次的文章我們可以看到交易系統可以透過量變跟質變的方式來去改善交易績效,今天要來跟大家分享一個交易系統量變的特殊方法,我相信接下來要說的東西可能都有人已經想過了,但是實際上在使用的人多還是少我就不確定

要分享跟探討的是交易系統自動量變擇優套入變數的方法

首先,我們針對一個簡單的均線交易系統執行一般的量變的測試,我預設的參數是10~20間距為2,以下是執行量變測試的結果

我們可以看到所有的結果都是虧損的,而且最大虧損高達765.95(32.5%)左右
最終的交易結果落在-166.6 ~ -207.21之間

接下來我們執行,交易系統自動幕後優化評估並且擇優參數套入,以下為程式的測試畫面

在這裡還是要跟大家說明一下,什麼叫做幕後優化
幕後優化就是同一個時間針對一個交易系統同時執行不同參數的設定並且測試相同的期間然後統計下單交易的結果,因為是幕後所以訂單並沒有真的下到市場,而是在幕後執行虛擬交易(也就是做假交易)
之後再針對執行完畢的虛擬交易結果,每隔一段時間(此處設定為1個月)來做檢查跟比較,例如
程式會針對最近一個月的參數10,12,14,16,18,20的交易結果進行排名,誰的績效表現比較好(第一名)就讓真實進入市場的訂單套用這組參數去下單以及出場,所以有可能會形成以下的幾種情況
1.永遠使用過去一個月的最佳參數做交易
2.進場時的參數可能會跟出場時的參數有可能不同
3.執行交易戲的時候電腦會變得很緩慢

那實際上的結果到底有沒有比較好呢?  答案是肯定的確實有比較好
我們來看下圖

交易系統開發的質變以及量變(上)

一般而言,在交易系統的開發上我們通常都是先觀察市場的價格變化狀況然後建立一套交易邏輯,然後在給予我們經由觀察市場之後所預先設定的參數

以上的程序可以換個角度去說明

策略本質上的邏輯--->質

策略所使用的參數--->量

對於某一種商品的測試期間內一定會出現賺錢的期間以及虧損的期間,一般而言我們會希望去改善虧損期間的策略表現,因此我們可以從以下兩點著手

策略的穩健性檢驗

穩健性檢驗（Robustness Test)

是策略在上線使用之前必須要經過的程序之一
策略在開發上所使用的每一樣資料例如
數據, 變數, 參數的改變都有可能造成策略結果的改變,以及市場不是一成不變的,但是開發出來的策略卻是用一種固定的公式來去處理市場
因此,穩健性檢驗的目的就是要檢驗我們所使用的攻勢會不會因為數據,變數,參數的設定變化而使結果產生巨大的變化，

高盛頂尖交易員 Anton kreil(以下簡稱安東)專訪整理

大致上我整理了以下的一些重點,剩下的部分希望各位有志成為的交易員的人自己把他看完囉~ 感謝辛苦的翻譯人員!

高盛頂尖交易員 Anton kreil(以下簡稱安東)專訪整理

1.安東認為做真實交易是首要條件,並且真實交易的期間至少要一年,可能你在做真實交易的時候會損失你的資金,但是在損失的過程中你學到了什麼?這是一件很重要的事情,倘若你無法在損失的過程中學習到任何事情的話,對你來說是不好的