2016年1月5日 星期二

策略的穩健性檢驗


穩健性檢驗(Robustness Test)

是策略在上線使用之前必須要經過的程序之一
策略在開發上所使用的每一樣資料例如
數據, 變數, 參數的改變都有可能造成策略結果的改變,以及市場不是一成不變的,但是開發出來的策略卻是用一種固定的公式來去處理市場
因此,穩健性檢驗的目的就是要檢驗我們所使用的攻勢會不會因為數據,變數,參數的設定變化而使結果產生巨大的變化,
如果改變參數設定以後,發現前後結果顯著性的發生了改變,說明不是穩健(robust)的,需要尋找問題的所在原因。

一般根據自己所設計的系統具體情況選擇穩健性檢驗的項目:
1. 從數據的改變出發
例如:根據不同的歷史資料測試交易系統的結果是否穩健

2. 從使用的變量出發
例如:將收盤價改成開盤價或是最高價最低價,來從其他的變量替換,又或者是把測試的週期改變M30變成H1或是D1變成W1

3. 從參數出發
直接針對進出場邏輯所使用到的參數來去調整,例如均線參數從10變成20或是ATR的倍數從2倍變成3倍

以上只是舉例讓大家可以去思考,針對穩健度測試可以去使用的還有移動窗格檢定(walk forward analysis)也是其中一種