1.首先,準備一份長期的歷史數據,以外匯類商品來說我建議要包含2007.01.01截至目前為止的歷史數據(精細度一定要到tick等級,因為未來的策略要交易的環境是以tick方式在運作)
2.將歷史數據進行如下圖的樣本分割方式
3.第一樣本中再區分為兩個部分,並且進行以下的工作
如果策略本身可以透過第一樣本中的1-1產出邏輯(人工開發請自行思考策略)
你就必須把策略先拿到1-2來去進行相對應的檢驗評估,看看各項表現是否呈現穩健結果
如果呈現穩健,就表示我們未來有可能會把這個策略上線進行真實交易
最後一個部分也是最重要的部分,我們會以第2樣本當成是真實的市場價格走勢來去假設,如果我們真的把策略上線進行真實交易,會出現什麼樣的結果
因此,對於投資組合中的策略挑選只有經過第2樣本的真實交易模擬,才是策略真正的樣貌(因為這個部分不只沒有被拿來進行開發上的參考,更沒有被拿來進行穩健性評估)而是保留起來當作是真實市場的的走勢驗證(其實他就是真實市場,只是它已經成為歷史,我們只是把這份歷史在一開始切割的時候就排除在外當成未來的走勢來去做驗證)
所以,只有在通過第2樣本的"真實市場走勢模擬"所存活下來的策略,才會真的進入到投資組合中進行未來的真實交易
重點結論:
量化交易的目的就是"如何盡可能的利用歷史數據模擬並進行未來環境的交易,達成策略的穩健性評估,這~就是量化交易最重要的一環!
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