今天要來跟各位分享的是我們大家在進行策略開發的時候常常會去忽略到的一個東西,就是"時間框架"
那,什麼叫做時間框架呢?
時間框架其實就是你所採用的K線時間週期是多少?
例如:
我們常常聽到的5分K 10分K 小時K 4小時K或者是日K,甚至於到週K月K都有人使用!
但是,很多人往往都不知道技術分析的基礎,其實都是從日K線開始去設計!
因為早期根本沒有任何相關的技術以及設備可以有效率地去記錄下每一分鐘的價格變動,所以大部分的價格都是一天才統計一次!
K線為日本江戶時代的白米商人本間宗久所發明，用來記錄每日的米市行情，研析期貨市場。日語中K線稱為「蠟燭足（日語：ローソク足）」。
K線主要的組成是以開盤價,收盤價,最高價,最低價4種價格來去進行描繪
本間宗久為了要記錄每天白米價格的行情來去推算可能的價格走勢,因此發明這一種記錄方式!
久而久之他就成為我們技術分析上一個很重要的價格走勢圖,然後又因為他的長相非常接近蠟燭,所以在K線的技術分析上我們常常又會把它稱為蠟燭圖技術分析!
K線他所代表的是某一個時段,開盤價 收盤價 最高價 最低價之間的位置!
但是我們不難發現,K線他所記錄的價格不管你所選擇的時段是多長,他永遠都只會有四個價格
因為只要有這4個價格就足以描繪出K線
那,現在問題來了~中間難道不存在其他價格嗎? 當然這是不可能的!
所以,K線本身其實就有忽略中間價格波動的一種概念存在
舉例來說,如果你採用的是5分K那你就只知道這5分鐘開始,結束以及中間曾經出現過的最高跟最低的價格
開始價格跟結束價格一般人很容易理解一定是先開始才結束!
可是最高跟最低當你描繪出來的時候請問誰先出現?就會變得無法得知
很多人會認為這是一種缺陷,所以在進行技術分析的時候他會認為單純使用K線是不夠的
但是,難道沒有優點嗎?當然也是有的!
如果你看的是5分K,代表中間5分鐘更小的細微價格其實你本身是不太去在意的,換句話來說如果我今天把5分K直接更改成日K,那是不是就代表今天一整天價格行情怎麼去變化其實我是直接忽略掉的
如果說我的交易邏輯在設計上就直接忽略掉每天日內的價格走勢,也就代表日內的價格走勢對我的交易訊號不產生任何的影響,所以我其實就已經有一個天然的過濾條件存在!
這個天然的過濾條件就是自動忽略日內的價格走勢波動
那...為什麼我們要去忽略日內的價格走勢活動呢?原因很簡單,因為並不是所有在從事交易的人都在進行日內交易在之前的影片當中我有去強調說價格走勢是由人參與之後透過買賣堆疊出來的價格走勢
同樣道理,價格的方向性驅動也是由人來去支配
在這種情況之下,大部分會專注於日內價格走勢的人都是屬於職業操盤手居多
因為只有職業的操盤手他才有時間去專注在日內價格走勢
一般的投資人由於時間因素極少數會有空去專注在日內的價格走勢
大家可以換個角度去理解,你認為是日K的價格看到的人會比較多還是5分K的價格看到的人會比較多?
我相信這個答案應該很明確,絕對是日K的價格看到的人會比較多,因為不會所有的人都會去關注商品每5分鐘的價格變動,但是大部分的人一定都會去關注商品每日價格的變動,而這個大部分也包含了專業和職業操盤手在內!
有的時候甚至對於資金量越大的投資人越難去關注更細微的價格! ← 請注意,這邊是重點!
所以,越多人所關注的價格跟時間框架相對來說這個價格就會越有意義,然後也會越少出現雜訊!
在設計交易策略的時候如果你本身所定的時間框架是屬於日內或者是小週期的時間框架
會導致於你開發難度提高有兩個主要的原因
1.日內的價格波動雜訊較多因為沒有意義的價格很多但是你卻都參考進來設計你的交易策略(更進階的做法是直接在日內找出有意義的價格,這個留待以後我們有時間再談)
2.如果你用日內的價格波動來去設計交易策略的話,那你非常有可能會出現訊號頻繁的現象,當你的訊號越頻繁,你的交易成本累積的速度就會越快,在這種情況之下你就必須要能夠賺取更多的獲利來去彌補更高的交易成本
所以,為什麼小時間框架的價格變動去開發交易策略是比較困難的~ 因為你要先克服上面這兩點
如果你已經花了很多時間在交易策略的開發上但是都沒有得到很好的成果和效率的話,我會建議你不妨來使用這個天然的濾網"時間框架"把你的時間框架變大,你會發現一切都簡單的很多!
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