把失敗的策略(訊號)反過來做不一定會比較好,有的時候反而會虧更多!
最近,剛好遇到一個同學,他提出一個每一位程式交易者應該都會問的問題
“我開發出來的策略到底會不會失效?”
其實,這個問題對我來說以前也曾經去思考過,但是後來我目前會認為這是一個老調常談的無解問題
基本上,就我而言,策略沒有失效不失效的問題
如果你的策略所呈現出來的績效表現不好,那是代表他失效嗎?其實並不是,因為這段期間策略本身的公式組成並沒有改變!
通常來說是商品本身產生的變化或者是價格走勢本身產生的變化導致你的策略跟商品之間的關聯性已經偏離,所以你才會認定你的策略失效
這就是為什麼我常常在講你的策略在上線之後你必須要有某種管理的機制來去監控策略的表現
因為,監控策略的績效表現同時代表著透過策略來去監控商品,一般來說,你是沒有辦法直接去得知這個商品到底變了沒
所以,你只能透過策略的績效表現狀況來去間接的得知這個商品到底改變了沒,因此策略會不會失效是取決於商品本身是否有產生本質上的改變,而這個改變對你的公式造成負面的影響,這才會讓你誤以為你的策略失效了
那...接下來同學可能又會問到,對於一個賠錢的策略或者是失效的策略我如果把交易訊號反過來做是不是就會賺錢了呢?
反過來做大致上的情況就是本來訊號出現叫我要做多但是因為這段時間策略表現不好我就把我的訊號本來應該做多的改成做空,那這樣子是不是就可以賺到錢了?
乍聽之下好像有道理而且會賺錢,但是大家可能會忽略到一個最根本的問題,那就是交易成本!
交易成本包含了點差,滑價,手續費,甚至在外匯保證金上的利息
這個部分你要把訊號反過來做並不是不可行,可是往往事情沒有你所想的這麼簡單,因為你要克服以下幾個重點
第一個
你本身的策略邏輯上是否真的有完全反過來的可能?這個是你在編寫的時候或者是思考的時候就必須要去注意的!
第二個
你本身策略的表現不好,所產生出來的虧損是不是完全都是由交易成本所導致的?還是你虧損的金額確實大於你所累積的交易成本?
有關於第二點可能大家比較難理解,意思就是說如果今天我在100筆交易所產生的交易成本是1000塊美金,但是這100筆交易最後的結果是虧損800塊美金,那就代表其實我還是賺了200塊美金!
這個時候你把策略的訊號反過來做,其實是沒有用的,因為你的策略本質上並沒有賠錢他還幫你賺了200塊只是你輸在交易成本!
那...如果說今天我100筆交易所累積的交易成本是1000塊美金,但是我策略最終的表現在這100筆加總起來是虧損1500也就是代表你除了1000塊的交易成本之外你還多賠了500塊美金,這個時候你把訊號反過來做或許才有"可能"有利可圖!
如果你想要看我用EA證明一個失敗的策略反過來會是什麼現象你可以觀看我下面的這個影片
https://youtu.be/isGyJ95l5ys
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