2015年5月20日 星期三

(分享文)~一個獲利的交易系統需要以三種角度來去觀察

在歷史測試的結果評估上
投資人當然最終的目的是賺錢,但是真正最重要的是賺錢的過程(如何賺)以及是否能賺得穩

針對一種交易測試結果,如果只單看淨值曲線的話會是一種比較薄弱的驗證

所以我在交易系統測試的結果上通常會採取3個面向來觀察我的交易系統

1.先看交易系統的獲利點數淨值曲線圖 

        以獲利點數來觀察系統,你可以觀察出交易系統是否真的有賺取到市場的"波動",價格的波動是投資人獲利的來源,買進之後賺取上漲的波動,放空之後賺取下跌的波動,這是不變的道理,其實市場上的獲利100%都是來自於順勢交易,只是僅有區分你是順勢的時候進場還是逆勢的時候進場,但是要賺到錢最終還是必須為順勢(順著你下單的方向),所以從獲利點數你可以觀察出,你的系統否真的在"順勢的時候"有賺取到價格波動的優勢 


2.再來是看系統的獲利%淨值曲線圖 

        第二個觀察的是百分比曲線圖,主要是為了瞭解系統每個月的賺賠分布狀況以及是否能透過資控在第一點之下提升獲利能力(如果系統的開發者有使用資金管理方法或是部位規模控制,或是投資組合管理,你關注的就是這個百分比淨值曲線圖)是否能夠在加上了部位縮放之後比獲利點數的獲利來的更好,並且同時觀察最大的風險回檔程度

3.以系統的獲利金額淨值曲線圖來觀察 

        最後觀察獲利金額的曲線圖,主要目的就是看金額有沒有複利上的效果,讓你的本金可以不斷的成長放大,並且在成長的過程中觀察穩定度以及MDD(最大連續虧損)的發生長度以及深度,好讓自己未來在使用的時候心中能有個底,才不會沒有信心去執行交易系統,把一個會賺錢的系統變成賠錢

透過以上的解說,相信大家能先有個概念 我們接下來就來看看同一套交易系統,在以上3種不同的情況的淨值曲線的表現吧! 

1.以獲利點數為基準來觀察(歷史測試7.8年,總獲利點數為144,954點)


2.以獲利%為基準來觀察(歷史測試7.8年,總獲利%為1467.41%)


3.以獲利金額為基準來觀察(歷史測試7.8年,總獲利金額為29,348 USD,起始本金2000 USD)

績效追蹤