2017年4月11日 星期二

How to import futures & stock data into StrategyQuant correctly 定量策略大師 台指期貨股票歷史資料導入程序圖解說明

因為有許多的讀者來信或是來電詢問如何導入台指期貨或者是台股歷史資料
我在這邊統一說明一 下程序
支援性:
1.目前針對期貨以及股票資料都僅能使用所導入的時間框架以及精細度來進行開發跟測試
2.開發完成後不管你是放到MC或是TS上進行歷史回測都請盡可能開啟細部回測功能,確保測試結果能夠正確
3.如果要使用到諸如tick資料進行開發,必須要同時導入內外盤價,不可只有導入成交價,否則將會無法進行導入作業
導入程序:
1.資料的取得
台指期-->請參考永政的投機生活 http://www.yctseng.net/
台股-->請參考Yahoo Finance 

2.台指期資料時間框架轉換:
基本上下載來的資料會是1分K,如何導入MC我就不再多加說明,我這邊教大家如何從MC導出不同時間框架,首先你要先把1分K導入到MC,然後請開啟K線圖並且選擇你要倒出的時間框架(此處使用30分K),之後依序按下左上角的檔案-->匯出資料-->選擇欲匯出之商品-->OK,就可以選擇儲存位置 詳如下圖
3.期貨或股票資料導入SQ(兩種商品的導入程序都相同,只有點值跟報價單位不同,請個人自行調整,此處以期貨為舉例)
3-1.建立商品,請依照下圖建立商品

3-2.導入資料


3-3.選擇資料格式,開始導入(此處為k線資料的選擇,如果是內外盤tick資料請選擇相對應的Bid以及Ask就可以導入)

4.導入成功