2017年4月28日 星期五

資金管理~獨善其身還是兼善天下


為什麼說是獨善其身還是兼善天下呢?其實這是因為兩種不同的資金管理方法下的差異
首先,鄙人所使用的資金管理辦法是所有策略(系統)共用同一筆資金,但是會依照每個系統的表現狀況來去調整它所能夠動用的資金比例,大致上的方式如下
一筆資金3萬美元,使用1支系統交易5種商品-->所以你會開5張圖表,每一張圖表代表一份資金,我讓每一份圖表的最大使用資金量都設為100%,代表每一張圖表最高的使用資金量就是3萬美元
這是一開始的情況
A-100%  B-100%  C-100%  D-100%  E-100%  
所以5張圖表全部都使用 30,000 x 100% = 30,000 USD
這個時候如果有其中2張圖表的交易表現比較好(例如A跟B),就繼續維持100%的資金使用量,其他3張圖表的表現比較差,我就按照排名先後降低資金使用量
所以可能會變成
 A-100% B-100% C-90% D-80% E-70% 
他們的可動用資金量就會是 A-30,000 B-30,000 C-27,000 D-24,000 E-21,000
如果整個帳戶從3萬美元獲利到4萬美元,就會是用4萬美元去乘上每張圖表可動用的資金百分比
以上叫做兼善天下~因為所有的人共用一筆資金,不管當中的損益是哪一張圖表獲利或是虧損的都會被加入到總資金當中進行計算,賠錢的圖表只會降低分配使用比例,並不會降低帳戶水位(因為有可能其他圖表的獲利大於虧損的圖表)
另外一種方式也是我接下來要進行測試的方式叫做獨善其身
一樣,在一開始所有的帳戶都是100%比例也是3萬美元的資金
所以跟兼善天下一開始的情形相同
但是經過一段時間以後,我們發現A圖跟B圖獲利穩定,所以他們的帳戶分配比例還是100%這是不會變的,但是C,D,E就不理想,因此產生虧損
我們先假設個別圖表的獲利狀況如下
A +5000  B+8000 C-1000 D-3000 E-4000
全部加總起來 = 5000+8000-1000-3000-4000 = +5000
我現在說明這在獨善其身會跟兼善天下有何不同
不管是獨善其身還是兼善天下,它的分配比例按照表現一樣會如下:
A-100% B-100% C-90% D-80% E-70%
但是資金的使用量在兼善天下的情形會是
A-34,000 B-34,000 C-30,600 D-27,200 E-23,800
假如我改成獨善其身的話,會變成什麼樣子呢? 我列出算式讓大家看清楚
A = 35,000*100% =35,000
B = 38,000*100% =38,000
C = 29,000*90% =26,100
D = 27,000*80% =21,600
E = 26,000*70% =18,200
以上,大家看出獨善其身還有兼善天下的差別了嗎? 至於效果?哪一個比較好?哪一個比較差?
這就等我實驗完之後再向大家報告了-->目前我使用的是兼善天下方案
你是獨善其身還是兼善天下呢?還是...兩者都沒有?

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