2017年12月21日 星期四

使用SQ進行多空策略分開開發時的注意事項

進行策略開發的時候,在樣本內外的切割上要特別注意不要發生開發作多的策略但是卻一直拿去空頭市場檢驗,然後又希望他會達到一定的報酬風險比

基本上,多頭市場能夠賺錢的策略在空頭循環發生的時候如果可以小賠或是持平,就已經可以被接受了,特別注意我們要的是"投資組合"所以在策略多空分開進行開發的狀況之下,也要針對同商品的多空循環進行觀察才能夠正確的切割樣本內外,最簡單的例子就是"黃金"

2003~2011年底黃金持續都是走多頭市場,所以在這段時間內要開發並且取得高報酬風險比的作多策略是很容易的,但是同樣時間的樣本內你是很難開發出達到相同報酬風險比的做空策略,因為,這叫做這違反自然定律,在價格走勢上絕大部分的時間價格都是上漲,下跌的幅度跟時間都很小並且很短,所以不可能要求同樣的樣本內時間,做空賺到的錢(報酬風險比)可以跟做多一樣高-->這是違反自然的



所以,假如你採用的是多空分開進行策略開發,你必須要對於你所設定的樣本內外的價格循環走勢上再多進行一次切割上的評估

如果,你沒有辦法去評估多空市場循環,請你同時使用多空合併方式進行開發就好了,如果擔心多空策略太過於相似可以把對稱性開關取消勾選

SQ的運用方式很多種,沒有100%的絕對流程,大部分都是使用者在開發或是檢驗的過程中慢慢去發現並且建立自己適合的開發流程

另外補充一點,千萬不要聽任何人(包括我在內)說他是怎樣開發的你就直接COPY他的做法,因為你不知道他的想法,如果有一天他調整了想法跟做法,他不會告訴你,他不告訴你是因為他也不知道你何年何月COPY了他的東西,所以當你聽到有人跟你說他的做法的時候,當下之際你可以參考跟套用,但是在套用之後自己也要去思考這樣適不適合你? 這才是正確的作法 

 策略的開發上只要能夠做到
1.多頭市場,做多策略的獲利大於做空策略的虧損
2.空頭市場,做空策略的獲利大於做多策略的虧損

能夠做到以上兩點我認為就足夠了,多空的分界濾網應該在策略的開發上就可以被處理掉,如果放到策略管理上再去設計何時要配資金給做多策略何時要配資金給做空策略,這樣會讓整個架構過於複雜,你只要在開發完之後去注意一下你的測試期間價格循環如果多空都有發生,策略的績效來源是不是只來自於某一方的獲利->例如只有做多是賺錢的,做空都是賠的(此現象在黃金特別容易出現)假如有出現這個狀況你就要格外小心,就足夠

績效追蹤