使用SQ進行多空策略分開開發時的注意事項

進行策略開發的時候,在樣本內外的切割上要特別注意不要發生開發作多的策略但是卻一直拿去空頭市場檢驗,然後又希望他會達到一定的報酬風險比

基本上,多頭市場能夠賺錢的策略在空頭循環發生的時候如果可以小賠或是持平,就已經可以被接受了,特別注意我們要的是"投資組合"所以在策略多空分開進行開發的狀況之下,也要針對同商品的多空循環進行觀察才能夠正確的切割樣本內外,最簡單的例子就是"黃金"

2003~2011年底黃金持續都是走多頭市場,所以在這段時間內要開發並且取得高報酬風險比的作多策略是很容易的,但是同樣時間的樣本內你是很難開發出達到相同報酬風險比的做空策略,因為,這叫做這違反自然定律,在價格走勢上絕大部分的時間價格都是上漲,下跌的幅度跟時間都很小並且很短,所以不可能要求同樣的樣本內時間,做空賺到的錢(報酬風險比)可以跟做多一樣高-->這是違反自然的

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突破的交易系統大概可以分為這兩類,而這兩篇文章針對突破交易系統的講解應該是我看過重點都有提到並且也都有舉例說明的文章,可以對於主觀交易系統開發者能夠有好的研究方向,目前使用SQ所開發出來的策略,就邏輯上的判斷也都是屬於這兩種系統居多,其實這已經同時涵蓋了順勢系統以及逆勢系統
反轉的突破系統
http://www.360doc.com/content/16/0622/09/19997898_569714694.shtml
趨勢延續的突破系統
http://www.360doc.com/content/16/0623/07/19997898_570059547.shtml