前幾天跟同學有聊到"資金管理的資金分配",其實資金分配的方法有很多種,你可以用很多例如像是,報酬風險比,獲利係數,DD%.....諸如此類的方式進行資金的分配,不過萬一你遇到的是相關性很高或是相關性很低(負相關)的策略投資組合,有沒有分配資金的方法?
其實是有的,當天聊天的時候其實我就有提出解決方式,但是我在這邊提出的只是簡單的初步概念給同學參考,至於要不要再做到更細?當然也是可以的,只不過自己可能要去思考一下必要性跟有效性
具體作法-->使用SQX的portfolio功能進行策略投資組合建立,之後倒出csv並且匯入到excel進行如下圖的計算:
1.資金分配比例=策略的相關係數加總的倒數/最大相關性加總
2.分配資金=資金分配比例*總資金
3.放大倍數=分配資金/總資金-->其實就是資金分配比例
