絕對報酬交易廚房(周宏恩官方部落格): 2021

2021年11月24日星期三

從零開始外匯保證金[商品篇](六)/CFD商品與複委託差異/強制平倉/保證金比例 #外匯保證金 #MT4 #MT5 #槓桿交易商 #程式交易 #SQX

2021年10月27日星期三

從零開始外匯保證金[商品編](五)/CFD保證金商品/TickSize點值/TickStep跳動點 #外匯保證金 #MT4 #MT5 #槓桿交易商 #程式交易 #SQX

2021年10月22日星期五

從零開始外匯保證金[商品篇](四)/我真的需要高槓桿帳戶嗎?/下單保證金如何計算/實際槓桿是什麼/ #外匯保證金 #MT4 #槓桿交易商 #MT5

從零開始外匯保證金[商品篇](二)/外匯保證金CFD與股票期貨商品的差異/買賣價差手續費/外匯套息交易是什麼 #外匯保證金 #MT4 #槓桿交易商 #MT5

從零開始外匯保證金[商品篇](三)/報價以及跳動點/下單合約以及口數/損益計算方式 #外匯保證金 #MT4 #槓桿交易商 #MT5

2021年10月20日星期三

從零開始外匯保證金[商品篇](一)/外匯保證金與CFD商品基礎認識/商品種類/合約/報價 #外匯保證金 #MT4 #槓桿交易商 #MT5

2021年10月17日星期日

我的報表分析工具/定量分析大師QuantAnalyzer(四)/蒙地卡羅分析/what if假設情境/投資組合建立/資金管理方法⚠️⚠️告訴你為什麼策略上線的表現一定比歷史回測來的差?

2021年10月16日星期六

我的報表分析工具/定量分析大師QuantAnalyzer(三)/QA中的淨值曲線EC控制是什麼?/透過EC管理策略是好的嗎?

2021年9月16日星期四

以相關係數進行投資組合資金分配的方法

前幾天跟同學有聊到"資金管理的資金分配",其實資金分配的方法有很多種,你可以用很多例如像是,報酬風險比,獲利係數,DD%.....諸如此類的方式進行資金的分配,不過萬一你遇到的是相關性很高或是相關性很低(負相關)的策略投資組合,有沒有分配資金的方法?

其實是有的,當天聊天的時候其實我就有提出解決方式,但是我在這邊提出的只是簡單的初步概念給同學參考,至於要不要再做到更細?當然也是可以的,只不過自己可能要去思考一下必要性跟有效性

具體作法-->使用SQX的portfolio功能進行策略投資組合建立,之後倒出csv並且匯入到excel進行如下圖的計算:

1.資金分配比例=策略的相關係數加總的倒數/最大相關性加總

2.分配資金=資金分配比例*總資金

3.放大倍數=分配資金/總資金-->其實就是資金分配比例

2021年9月12日星期日

StrategyQuant 只要14天!?定量策略大師就可以開發的出能用的策略嗎?

有許多投資朋友在影片下方留言以及私訊我希望我多聊聊或是分享有關於我自己在使用StrategyQuant定量策略大師的過程以及經驗,大家最好奇的莫過於到底對於一般使用者來說,需要花多少時間才能夠產出能用的策略?今天的影片會告訴你你想要的答案~

SQX常見問題

https://fxchess.com/viewforum.php?f=8

📈如果你對我的定量策略大師SQX培訓有興趣也可以透過以下網址了解更多

https://fxchess.com/app.php/sqcourses

🆓或者是直接透過快速通道申請SQX的免費試用

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2021年6月26日星期六

[量化小白]成功的交易員是什麼?從成功的交易員身上我能學到什麼?

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你覺得你是一位成功的交易員嗎?
就我身邊所認識的交易員比我厲害的比比皆是!
所以,在他們的眼裡我可能不算是一位成功的交易員
但是在交易知識,技巧,心態上比我缺乏的人會認為我是一個成功的交易員
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上面這段話,我不曉得你是否能看出來重點跟核心-->大部分你所聽到的成功交易員都是因為"比較"而被定義的!

我覺得一位交易員是否成功不應該藉由"比較"來去定義,應該是以你自己在交易上是否能夠達到你所設定的目標就好,在你是成功的主觀交易者?還是成功的系統交易者?這篇文章中
我們知道交易員可以透過後天的培訓以及養成來塑造,但是,對於塑造的結果依然還是有成敗之分,那就表示:
1.並非所有人都可以成為成功的交易員-->有人會選擇放棄
2.即使大家都被塑造成功也有高低之分-->個性,天分,心理素質,生長環境......眾多因素影響

即便如此,很多想要從事交易的人員(簡稱交易員)可能對於自己的目標是什麼都不知道,如果你想成為一位成功的交易員,你應該去思考哪些問題?具備哪些專業知識?
下面是我可以給你一些方向,請你先思考你是否能夠回答以下的問題:(大部分來自沙普博士的交易創造自己的聖盃一書)

1.你每天需要(可以)花多少時間在交易上?-->這將會直接決定你適合什麼交易方法
2.你在交易的時候需要處理其他雜務嗎?還是可以專心交易?-->你的方法必須要允許你可以進行交易
3.你給自己多少時間去學習交易系統?培養心理素質?交易事業的規劃?-->這是你的時間規劃
4.你具備那些統計學或是電腦技巧?還是都沒有?-->你是否具備技術上的優勢
5.你對你所要交易的商品了解嗎?包含商品合約規格,商品交易時間,要在哪間券商交易?-->你是否能夠安全的進行你的交易
6.你是否有耐心還是你是急性子的人?-->這會影響你的交易風格
7.你是一位完美主義者嗎?-->這會影響你的目標追求
8.你可以嚴格的遵守你的交易計畫有紀律的執行嗎?-->這會影響你的交易結果是否有效
9.你的心情是否會隨著帳戶的獲利起伏不定而起伏?你的家人支持你做交易嗎?交易與生活你是否能夠取得一個平衡點?-->這會間接影響你的生活直接導致不好的結果
10.你可以回答得出來你自己缺乏那些知識嗎?應該如何學習這些知識?-->你是否具備獨立思考能力

11.你具備多少資金?這些錢是你生活上的錢嗎?你的生活收入來自哪裡?
12.承上,對於你所準備的資金你可以承受多大的虧損? 50%? 60%? 100%
13.對於"每一次"的交易你是否思考過你可以承受多大的虧損? 1%? 2%? 3%?
14.你預期在交易上每年希望的獲利目標是你所投入的本金的多少? 10%? 20%? 30%?
15.為了達到上面的獲利目標相對來說你願意承受多大的風險?
16.如果你已經有了交易計畫,你如何判斷計畫是否有效?無效?對於計劃失效的時候你如何面對?
17.你想交易哪些市場(商品)?
18.你覺得進場點重要嗎?你如何判斷你的進場點有優勢?
19.如果進場之後發生損失,你如何停損?
20.如果進場之後產生獲利,你如何獲利了結?
21.你如何決定你每次要買賣多少交易量,多少合約?(部位大小控制)

上面所講的問題你是否在心中有答案?
我要告訴你,一位成功的交易員絕對可以百分之一百的回答出他們的答案並且還能夠透過答案讓自己更成功!

如果你願意回答上面的答案,你可以直接在下方留言你的答案,或是把答案email到我的信箱fxchess@gmail.com
只要你願意回答這21個問題,我就會根據你的答案給你適當的建議,因為我知道很多人甚至答不出來,所以我會用以下3種方式來給你適當的建議:
1.文字回復
2.錄製成youtube影片-->此影片會公開也讓其他人參考但是不會公布您的姓名
3.約時間進行一對一對談(大約15~30分鐘)

2021年6月24日星期四

[策略評估] 簡單認識MAE、MFE 和 R Multiple

交易員其實很少100%按計劃進行交易。首先，您必須選擇進場點並為您的停損和獲利找到合理的水準，這樣您才能以合理的報酬風險比進行交易。然後，您的交易會受到市場波動、金融市場的不確定性以及您自己的情緒反應和衝動的影響。即使交易員以正向的前景和良好的條件開始，事情通常也會發生變化；止損被擊中，訂單被滑價，停利過早或過晚出場，或者波動性會增加您的訂單。有四種交易指標可以幫助交易者更好地評估他們的交易。

2021年6月21日星期一

[量化小白] 你是成功的主觀交易者?還是成功的系統交易者?

其實,這個問題一開始的時候困擾著我而且我認為應該也同樣會困擾著你~

大部分的人做交易一定是從主觀交易開始,基於下面的理由這是很簡單的道理

2021年6月1日星期二

Darwinex 一間專為交易員而生的經紀商

Darwinex 達爾文一間註冊於英國FCA監管的公司監管編號 586466
公司地址：Acre House, 11-15 William Road, London NW1 3ER, UK
這間公司具備有以下幾個優勢
一旦註冊開戶成為交易員你可以選擇使用MT4/MT5進行交易
低廉的手續費-->請參考本頁面(頁面中的一份合約指的是單邊)
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