我認為一位程式交易者的盲點以及最大問題是什麼?

程式交易者最大的問題點不是在於你花了多少時間去思考並且找到一隻會賺錢的策略然後把它程式化!

"程式"這個東西最大的盲點跟問題在於你要如何確保你的程式上線之後真的可以像歷史回測一樣進行準確的交易?

如果,程式上線之後的每一筆的交易時間價格都跟歷史回測不同的話,那就表示你的程式一定出了什麼樣的問題,可是非常少的人會知道如何去檢查這其中的問題點在哪裡並且加以解決?因為這種工作非常的耗時繁瑣!

在我過去12年多的程式交易生涯,一開始花最多時間的地方就是歷史資料的建立,如何準確進行歷史測試,接下來就是如何確保程式上線之後真的有按照歷史去進行!

交易策略的兩大主要分類 ---> 策略其實是用來挑選商品的!

一般而言,交易策略的兩大主要分類,簡單區分為

• 順勢交易策略
• 橫向整理交易策略

以上兩種交易策略通常來說組成方式可能會有所不同,最大的差異之處在於"出場方式"

[投資觀念]~穿透性EA的"穿透性"指的是什麼?從穿透性看如何獨立思考!

我們常常會聽到或是看到有關於"策略穿透性"的文章或是討論,但,其實"穿透性"這個名詞每個人對於他的定義跟解釋可能都是不一樣的,所以今天除了稍微解釋穿透性之外,更可以藉由這個機會來教教大家如何在交易上進行"獨立思考"!

策略會失效嗎?反著做行不行?我證明給你看!

先說我的觀點,策略不存在失效的問題,策略之所以會失效原因出在商品與策略之間的關聯性消失
把失敗的策略(訊號)反過來做不一定會比較好,有的時候反而會虧更多!

魔術號碼?魔術密碼?摩斯代碼?傻傻分不清楚~淺談MT4/MT5的magicnumber

我們知道,不管是人工開發EA還是使用SQX開發EA

當你面臨到EA數量很多的時候其實是很難去管理跟識別的

而且管理的不好還有可能會發生不同EA之間互相打架搶單的現象

談論”如果你已經是一位市場贏家,你為何從事教育這條路?”

我相信很多人都對於"如果你已經是一個贏家,你為何從事教學?"這個部分有很大的疑惑

話說我現在已經很少開課了,但是我還是想跟大家分享一下我的想法跟經歷

我從2000年進入投機市場(我稱我自己在做的是投機行為那是因為我認為我賺的是價差利潤)
從2000~2007年我沒有一年是賺錢的,而且還因此負債400餘萬,當時的我就是一邊工作一邊自學一邊還債,一直到2008年我進入寶來曼氏期貨(現元大寶來期貨)擔任期貨營業員時,從期貨業內得知確實90%的投資人都是輸家(這稱為999定理***),所以我自己是輸家的其中一員也一點都不奇怪,但是我卻看到了另外一件事情,那就是還有10%的贏家存在市場上,所以找出這些贏家的共同點就有機會成功!

***999定理: 90%的人在90天內輸了90%的資產

交易系統開發的質變以及量變(中)

在上次的文章我們可以看到交易系統可以透過量變跟質變的方式來去改善交易績效,今天要來跟大家分享一個交易系統量變的特殊方法,我相信接下來要說的東西可能都有人已經想過了,但是實際上在使用的人多還是少我就不確定

要分享跟探討的是交易系統自動量變擇優套入變數的方法

首先,我們針對一個簡單的均線交易系統執行一般的量變的測試,我預設的參數是10~20間距為2,以下是執行量變測試的結果

我們可以看到所有的結果都是虧損的,而且最大虧損高達765.95(32.5%)左右
最終的交易結果落在-166.6 ~ -207.21之間

接下來我們執行,交易系統自動幕後優化評估並且擇優參數套入,以下為程式的測試畫面

在這裡還是要跟大家說明一下,什麼叫做幕後優化
幕後優化就是同一個時間針對一個交易系統同時執行不同參數的設定並且測試相同的期間然後統計下單交易的結果,因為是幕後所以訂單並沒有真的下到市場,而是在幕後執行虛擬交易(也就是做假交易)
之後再針對執行完畢的虛擬交易結果,每隔一段時間(此處設定為1個月)來做檢查跟比較,例如
程式會針對最近一個月的參數10,12,14,16,18,20的交易結果進行排名,誰的績效表現比較好(第一名)就讓真實進入市場的訂單套用這組參數去下單以及出場,所以有可能會形成以下的幾種情況
1.永遠使用過去一個月的最佳參數做交易
2.進場時的參數可能會跟出場時的參數有可能不同
3.執行交易戲的時候電腦會變得很緩慢

那實際上的結果到底有沒有比較好呢?  答案是肯定的確實有比較好
我們來看下圖

策略的穩健性檢驗

穩健性檢驗（Robustness Test)

是策略在上線使用之前必須要經過的程序之一
策略在開發上所使用的每一樣資料例如
數據, 變數, 參數的改變都有可能造成策略結果的改變,以及市場不是一成不變的,但是開發出來的策略卻是用一種固定的公式來去處理市場
因此,穩健性檢驗的目的就是要檢驗我們所使用的攻勢會不會因為數據,變數,參數的設定變化而使結果產生巨大的變化，

影片課程~你對Market Maker應該要有的認識

教學影片分享~台北初階課程內容錄影片段

為了致力達成金融市場公開化跟透明化的目標,我在課堂上會教你

1.交易商的篩選,我如何知道交易資金安全性以及交易費用的透明化?

2.國際匯款要如何節省匯款費用?

3.如何完整的學習到MT4的全部操作方法,並且與智慧型手機連線,以及琳瑯滿目的技術指標要去哪裡下載?坊間看到的眾多的自動交易系統(EA)可以去哪邊取得?腳本是什麼,他可以如何幫助我們輔助交易?

4.操作外匯的消息面,基本面,技術面應該如何有效運用以及評估?

5.贏家所使用的交易策略類型有哪些?如何找出適合自己的交易策略類型?

6.交易的核心觀念,風險控制應該如何控制?與資金管理有何不同?兩者如何相結合?

(教學文)~淺談破產風險

基本上,破產風險是交易者所需要面對的最重要的環節,但是很多人都忽略破產風險而且沒什麼培訓課程會教這方面的知識,很多交易者會失敗的原因是因為他們不知道破產風險的重要性

破產風險指的就是大家常常聽到的暴倉或是保證金不足,斷頭以上情況發生的機率

交易員在交易的時候其實不是在做投資管理而是在做風險管理,我不知道正在看這篇文章的你是否認同我的說法,如果你不認同,我也要告訴你事實上就是如此

所以,在市場上交易最重要的第一件事情就是避免破產(暴倉,斷頭)如果你可以避免發生破產,你就可以在市場上存活下來,你才有可能從"輸家"變成"不賺不賠",從"不賺不賠"體驗出如何成為"贏家"

以下簡單舉例來說明破產風險的計算公式(取材自交易聖經,系統交易盈利要訣~布倫特奔富)

假設情境

(教學文)~交易的數學！？------ 原文作者 Yuen Cheng (facebook)

昨日香港有一篇新聞報導介紹程式交易，當中較引起我注意的是有兩位大學生在求學階段已經著手研究程式交易，這真的很好，始終程式交易運用在真正交易前，要經過很多科學統計分析，這比上任何的課堂都來得更實際。雖然他們初期損手，但他們仍沒放棄，現正測試新的數學模型，準備和朋友合資10,000美元於500倍槓桿的外匯交易上。

500倍槓桿？這令我想起一些有趣的交易數學問題……

(專業文)~如何分辨真假NFA監管會員~如果你不想受騙請您務必看完

首先,請大家先要有以下的觀念
1.具有NFA的編號(NFA ID)NFA查詢頁面的右上角ID並不是代表他就有受到NFA監管或者他是NFA會員

2.在美國,有兩個單位管理金融機構,分別為CFTC(美國商品期貨交易委員會)以及NFA(美國國際期貨協會)一間合法的公司必須要先向CFTC合法註冊之後才能夠申請成為NFA的會員,也才可以稱的上是合法的NFA會員,所以ID號碼只是送件的編號並不是正式會員,是否為正式會員還必須要看他的Current Status(當前狀態)以及History(歷史狀態)

3.任何人都可以以電子郵件形式寫信去NFA詢問,自稱為NFA會員的公司(或個人)是否真的是NFA會員
詢問內容範例如下:

(機密文)~MT4平台模擬倉跟真倉的差別~

各位投資朋友大家好MT4平台在使用模擬艙跟真倉的時候要如何區分他的差異呢?
我們可以從交易結果來看看

舉例今天早上因為希臘事件導致USDJPY的訂單跳空停損
如果是模擬倉的結果
訂單的出場位置會剛好出在停損價(但是市場上不存在這個價格)

如果是真倉的結果
訂單的出場位置則會停損在市場價格的第一筆交易價格(市場上真正有價格的位置)

所以大家可以把歷史紀錄拉到你的圖表上,去比對看看每一次的交易看看你的停利停損位置是在市場不存在的價格還是存在的價格,這樣你就會知道你的帳戶是模擬倉還是真倉了^^

***順道一提,這個狀況在做歷史回測的時候是會發生跟模擬艙相同的狀況的喔!***

下面附上圖解說明

(教學文)~你知道你的股票要跳幾檔才可以過成本嗎?

我已經很久沒有做股票了,不過昨日在聽一位前股票市場作手的操盤課程的時候,偶然又翻出一份之前我自己在操作個股當沖的時候所用的表格可以分享給投資大眾去觀看,這份表格主要顯示了,投資人在做短線個股交易的時候,需要幾個跳動檔位,才可以超過交易稅以及手續費(折讓前)的成本,然後才進入獲利狀態,如果有錯誤請指正,歡迎分享

黃色部分股價的股票是可以在3檔內的幅度就跳過成本比較適合當沖操作的股票價格

*****但是要小心有些券商有最低手續費的要求,所以可能就不只2~3檔******

(教學文)~不要再做錯囉~國際匯款流程以及費用說明

SWIFT MESSAGE TYPE：MT103、MT202 匯款電報

[ SWIFT ]：網站 http://www.swift.com
[ SWIFT ]：Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication。
[ SWIFT ]：環球銀行間金融通信協會，是一個由會員機構擁有的合作組織。

SWIFT MESSAGE TYPE：MT103、MT202
※ MT103：DIRECT PAYMENT，付一筆郵電費一封電文，不負擔SENDER'S CHARGE。
※ MT202：COVER PAYMENT，是銀行與相互設帳之存匯銀行間電文。
※ MT103 + MT202 = 付二筆郵電費，發二封電文，由申請人負擔 SENDER'S CHARGE。即匯款金額如數匯達，不含受款人國外銀行手續費。

(分享文)~我的策略開發檢定測試產出程序~

開發出賺錢的策略不重要

重要的是開發的過程以及檢定的標準

以下是我目前開發策略的產出程序

歡迎各大高手指教^^

(教學文)~紐西蘭FSP保障查詢信件內容範例

我在這邊提供我詢問紐西蘭FSP保障查詢信件內容的範例

請要查詢的人MAIL到以下的信箱
complaints@fscl.org.nz

使用的信件內容如下:
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Dear FSCL
This company "你使用的交易商英文名稱" which search on website "你的交易商網站(須包含FSP註冊字號的那一頁)"

The sales of this company tell me if i open an account for forex trading even their company go bankrupt , FSCL will protect my money for 200,000 NZD

I need to know is that true ?Thank you!

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你就會得到他們的回信了

(專業文)~公開MT4後台~交易商要慎選的原因~使用MT4平台的MM交易商如何坑殺投資人

(歡迎轉發)
有些事情真的要公開讓投資人知道比較好,畢竟金融市場理論上應該是要一個公平的競爭遊戲,所以我一直以來就非常的反對資訊不對等的交易,尤其是交易商坑殺散戶或是IB(代理商)無所不用其極的洗客戶的手續費,我認為是非常可恥的!
因為這些舉動跟行為都只會讓這個公開市場越來越不正規!
所以我選擇整理過去手邊的資料並且公開交易商的後台可以如何坑殺散戶!
請大家小心再小心!

請參考以下資料

(分享文)~沙普博士的交易員類型分析衡量表

想要知道自己屬於哪一種交易者嗎?

當你越認識自己你才能夠真正的找出屬於自己能夠獲利的方法!
這是沙普博士針對投資人(交易員)所做的一項問卷分析