順勢?逆勢? 其實我更著重在進場之後發生了什麼勢!!

昨天跟我一個學生討論一個問題
交易策略在開發的時候到底是屬於順勢策略還是逆勢策略?

他一直非常的糾結在於這個點來去對他的交易策略進行分類

在早期一開始我剛進入到這個市場
其實我也是糾結在於說我今天到底是要用順勢的做法還是逆勢的做法
指標到底要怎麼用

如何透過歷史數據,在不需要投入任何資本的情況下以三階段方式驗證出穩健的策略!

不管是人工開發策略或是SQX開發策略,我都建議用下面的方式分成三個階段進行策略的檢驗評估
1.首先,準備一份長期的歷史數據,以外匯類商品來說我建議要包含2007.01.01截至目前為止的歷史數據(精細度一定要到tick等級,因為未來的策略要交易的環境是以tick方式在運作)

如何查證假冒的外匯商以及假冒的盜版MT4

先說結論:
你可能會說,請問周老師,就連公司的名稱以及LOGO都一模一樣也有可能會是假的嗎?
是的,就是會有假的,而且還假的很真
只要把公司註冊在不同國家~只要當地國家沒有已經被註冊公司的相同名稱,就可以做到一模一樣!

交易系統開發的質變以及量變(下)

本文同步刊載於fxchess.com網站

現在,我們開始來探討交易系統開發的質變以及量變的最後一個部分

在上次的文章裡我們知道可以透過優化的參數測試來去驗證我們的交易系統到底還有沒有使用的價值

基本上交易系統(策略)有沒有使用的價值就是取決於交易策略在商品的績效表現上能不能夠透過參數優化來去改善

假如你的交易策略可以透過參數優化來去進行改善的話,那代表目前的交易市場(商品)還沒有產生質變的現象,在這種情況之下我們就可以透過不斷的調整參數來去量變我們的交易系統(策略)

那,我們要如何得知我們的交易系統(市場)已經確實產生質變了呢?

這個時候我們就可以透過觀察放大參數高原範圍的測試來去進行確認

舉例來說

在上一篇的文章

我所採用的參數優化範圍是10~20並且間距為2所以代表我們可以看到六種不同的結果雖然這六種結果都可以證明透過參數優化可以有效地降低最終的虧損(不代表能獲利),那我們到底能不能真的使用參數調整取得交易策略的獲利呢?

所有的結果依然都是虧損那就代表說我們在這段高原取得不到獲利的結果

接下來我們就可以把參數的範圍擴大例如從原本的10~20擴大到0~100然後一樣採用間距為2下去進行測試

這個時候我們就會得到 50種結果,現在我們就來去觀察這50種結果


我們可以從畫面上看到本策略採用的是布林通道線進行交易,所以現在我們打算進行幕後50個不同參數的歷史測試結果
在右邊,我們看到50個結果最終的淨獲利就可以發現沒有任何一個參數是獲利的並且我們還可以看到最佳的參數值計算機告訴我們是0,那代表他給我們的建議是不要在這段時間進行交易是最好的選擇
如此一來我們就可以知道目前我們的策略在這個市場上已經偵測到交易策略的質變現象(無法透過參數調整取得大部分獲利的結果)也因為這樣我們就應該停止本策略在這個市場上的交易!
最後,我要跟大家說一個很重要的觀念,交易策略並非永遠都必須要在市場上進行交易,有的時候退出市場空手也是交易系統的一部分!
我們應該在市場產生量變的時候透過參數的調整繼續使用我們的交易策略,並且同時觀察策略參數調整的表現!
倘若已經呈現出無法以參數調整去適應量變的市場那代表著這個市場可能已經產生了質變,對於已經產生質變的市場和交易策略,基本上我們就應該退出觀望或是進行交易策略(市場)的替換!

StrategyQuant X vs MT4 vs MT5

上一篇文章我們測試比對了SQ 3.8.2  vs MT4平台的差異
這次我們將比對新版SQX vs MT4 vs MT5
SQX產出的EA分別在MT4(分別採用TDS V1以及V2進行Tick測試)以及MT5(使用外部tick導入進行回測)都進行完成交叉比對測試,回測結果有些微交易筆數差異但是在容許範圍內,獲利以及虧損也相當接近,基本上程式碼的倒出沒有bug的現象產生可以證明SQX的歷史測試是可以被相信的,底下附上相關證明圖